Ekonometrik Yöntemlerdeki Gelişmeler

Tarih: 17 Mart 2018, Cumartesi
Saat: 9.45-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-202 (Akademik Kurul Odası)

Bu etkinlik İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

PROGRAM:

9.45 - 10.00 Açılış Konuşmaları
Ege Yazgan & Thanasis Stengos

10.00 - 10.30 Uncovering Regimes in out of Sample Forecast Errors
Jean-Yves Pitarakis, Southampton Üniversitesi, İngiltere

10.30 - 11.00 Dealing with Endogeneity in Threshold Models using Copulas: An Illustration to the Foreign Trade Multiplier
Elias Tzavalis, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi, Yunanistan

11.00 - 11.30 Consistent non-Gaussian Pseudo Maximum Likelihood Estimators
Gabriel Fiorentini, Florence Üniversitesi, İtalya

12.00 - 12.30 Standardization and Decompositions in Duration Analysis
Miguel Angel Delgado, Carlos III de Madrid Üniversitesi, İspanya

12.30 - 13.00 A Simple Test for Monotonicity and Monotonicity-Related Properties
Javier Hidalgo, London School of Economics, İngiltere

14.30 - 15.00 Wavelet Variance Ratio Cointegration Test and Wavestrapping
Burak Alparslan Eroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

15.00 - 15.30 Semiparametric Structural Threshold Regression
Thanasis Stengos, Guelph Üniversitesi, Kanada

15.30 - 16.00 Regime Switching with Structural Breaks in Output Convergence
Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

16.00 - 16.30 Nowcasting Recessions Using Machine Learning Algorithms
Barış Soybilen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

16.30 - 17.00 Persistence in the Variance Output Variance Convergence Using Stochastic Volatility
Serda Selin Öztürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

Detaylı bilgi ve çalıştaya katılım talepleri için: cefis@bilgi.edu.tr